Трейдеры — активные участники биржи. Они отслеживают курсы валют и проводят сделки купли-продажи, чтобы извлекать прибыль.

Криптовалютные биржи работают по аналогичному принципу, только с биткоином, эфириумом и другими цифровыми валютами.

Доход от сделок зависит от способности трейдера к анализу рыночной ситуации и быстроты реакции. Чем больше эффективных сделок, тем выше прибыль игрока.

Трейдеры могут использовать роботов для торговли криптовалютой или заказывать разработку специального ПО для криптобирж. Автоматизация торговли увеличивает шанс прибыли.

В 2017 году в OrbitSoft обратилась американская компания. Она искала программные решения для торговли криптовалютой.

Необходимо было разработать алгоритм, который анализирует курсы и совершает сделки. Чем больше разница (спред) между ценой покупки и продажи, тем выше прибыль.

Чтобы максимизировать доход заказчика, алгоритм должен был уметь:

• постоянно мониторить рынок, чтобы купить валюту по выгодной цене;
• подавать заявки на покупку и продажу;
• переводить деньги на биржи, где торгуется нужная криптовалюта;
• собирать аналитику по сделкам и прогнозировать изменение цены;
• присылать отчеты заказчику о сделках

OrbitSoft взялся за проект и предоставил заказчику комплексное решение: разработка робота для сделок с криптовалютой, который автоматически покупает и продает на разных биржах с использованием API.

Система состоит из 3 модулей:

Сбор и анализ данных.

Постоянно собирает данные через API: курсы криптовалют, сделки за период и последние транзакции. После анализа данных программа предлагает решение в соответствии со стратегией трейдера

Взаимодействие с биржами.

Создает и отменяет биржевые заявки, открывает и закрывает позиции по сделкам, обновляет статус сделки.

Статистика по сделкам.

Обрабатывает данные по транзакциям, считает эффективность и ведет детальный учет.

Расскажем подробнее, как работает и что умеет алгоритм.

Биржевой арбитраж — последовательные сделки, которые приносят доход от разницы цен на разных биржах.

Например, робот выбирает пару «биткоин/доллар» (BTC/USD) на биржах, А и В. Он отслеживает, когда есть разница в ценах на биткоин на двух биржах, и делает последовательные шаги: покупает на бирже, А и продает на бирже B.

Стратегия триангуляции использует расхождение курсов трех криптовалют и выявляет пары валют с наибольшей прибылью. На выбранные пары алгоритм одновременно выставляет три заявки: две на покупку и одну на продажу. Прибыль появляется за счет разницы курсов.

Все сделки могут проходить в рамках одной биржи или сразу на нескольких биржах.

Например, робот покупает криптовалюту DASH за доллары США, затем криптовалюту EMC за DASH и продает EMC за доллары США.

USD → DASH → EMC → USD

Из прибыли по сделкам нужно вычесть комиссию биржи. Она может составлять от 1 до 15% от прибыли. Робот учитывает размер комиссий при расчетах эффективности сделки.

Робот для криптобиржи на регулярной основе запрашивает таблицы ордеров с бирж по заданным парам и проводит анализ. Результаты хранятся в базе данных и доступны для вывода на график.

Алгоритм определяет вероятные временные интервалы, в которых спред между биржами будет держаться на необходимом уровне. Он находит наиболее выгодное значение спреда для покупок, а при достижении максимальных значений спреда сигнализирует системе о размещении заявки на покупку или продажу.

На данный момент интегрированы следующие биржи:

• kraken.com
  
• bittrex.com
  
• bitfinex.com
  
• binance.com
  
• poloniex.com
  
• hitbtc.com
  
• livecoin.net
  
• dsx.uk
  
• bitstamp.net
  
• gatecoin.com
  
• bitmex.com
  
• xbtce.com
  
• cryptopia.co.nz
  

Интегрирована работа со всеми валютными парами, представленными на биржах.

Чтобы осуществлять арбитражную стратегию, трейдер определяет рыночные цены для заданного объема криптовалюты. Алгоритм предсказывает цену на основе анализа заявок. Он учитывает скрытые ордера и заявки stop loss и take profit. Анализирует предложения о покупке и продаже в стакане и доступный объем валюты.

Робот для торговли криптовалютой работает со следующими типами заявок или ордеров: market, limit, fill или kill. Априори используется ордер типа market. Если он не найден или не поддерживается, то робот применяет fill or kill или limit.

Работа с ордерами ведется для следующих бирж:

• kraken.com

• bittrex.com

• poloniex.com

• hitbtc.com

• livecoin.net

• dsx.uk

• xbtce.com

В процессе выставления и исполнения заявок могут возникать следующие проблемы:

— изменение цены после отправки ордера;

— отмена транзакции;

— неполное выставление заявки или неполная сделка.

OrbitSoft провел серию тестов алгоритма на случай, если ордер выставлен на одной бирже и не выставлен, отменен или сброшен на второй.

В результате мы учли возможные проблемы и разработали защитный механизм, который позволяет успешно выставить заявку в пределах существующего спреда.

Робот показывает спреды и базы заявок в виде наглядного графика.

Для передачи данных заказчику разработан Telegram-бот. Он получает все уведомления о доставке, отмене и исполнении заявок и отправляет оповещения через Telegram.

Предлагаемое решение эффективно при соблюдении следующих условий:

1) Достаточный размер спреда и объемов торгов.

Для арбитража между биржами:

• объем спреда между биржами в процентах превышает совокупную комиссию по сделкам;
• схождение и расхождение спредов в приемлемые сроки;
• необходимый объем торгов на биржах для проведения операций и исполнения заявок в заданные промежутки времени.

Для триангуляции внутри одной биржи:

• курсовая разница между валютными парами превышает комиссию за операции с заявками на бирже;
• необходимое количество валютных пар на бирже;
• необходимый объем торгов на биржах для проведения операций исполнения ордеров в заданные промежутки времени.

2) Сильная волатильность рынка криптовалют для эффективного трейдинга.

3) Возможность работать с биржей по API, чтобы отправлять заявки и получать данные.

4) Возможность работать с биржами на сокетах, чтобы сохранять неразрывное подключение и обмен данными.